Risk Analitiği: R ile Hisse Senedi Verisi Üzerinde Value at Risk Uygulaması – II
Herkese merhaba, Serinin ilk bölümünde “Value at Risk kavramı nedir? Uygulanan istatistiksel yöntemler nelerdir? Bir hissenin, portföyün veya pozisyonun riski nasıl hesaplanır ve yorumlanır?” gibi sorulara yanıtlar aradık. Bu bölümde sliding (kaydırma) yöntemini kullanarak, hesaplanan VaR değerlerinin bactest (geriye dönük test) işlemini yapacağız. Bu şekilde, ilgili veri seti için uygun olan VaR hesaplama yöntemi seçilir […]
Risk Analitiği: R ile Hisse Senedi Verisi Üzerinde Value at Risk Uygulaması – I
Herkese merhabalar, Bu yazımda, “Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) kavramı nedir? Bir portföyün, pozisyonun veya tek bir finansal varlığın risk ölçümü nasıl yapılır? Riske Maruz Değer kapsamında kullanılan istatistiksel yöntemler nelerdir?” gibi bir çok soruya cevap bulacağız. Uygulamayı R programlama dilinde yapacağız. #banvt ve #nthol hisse senedi fiyatlarına ait milisaniye cinsinden veriler […]
R ile Sıralı Logit Modelleri
Herkese merhaba, bu yazıda sıralı logit modelleri ve bu modellerin tahmincileri üzerine bir uygulama yapacağız. Öncelikle sıralı logit modelleri nedir bundan başlayalım. Bildiğimiz gibi nitel bağımlı değişken içeren ve bu değişken düzeylerinin 0 ve 1 olarak temsil edildiği modeller logit model olarak adlandırılır. Fakat bağımlı değişkenin 2 den fazla (1,2,…,J) düzeye sahip olması durumunda 2 model […]
Zaman Serileri: Geleneksel Yöntemler ile Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması
Utku Kubilay ÇINAR R ile Derinlemesine Zaman Serisi… Zaman serileri modellemeleri ve zaman serileri 1900’lü yıllardan sonra bilim çerçevesinde büyük adımlar atmıştır. Dünya piyasalarında borsa ve emtia kurlarının gelişmesiyle zaman serilerinde modelleme yapmak ve tahminci yaklaşımlar gerçekleştirmek büyük bir sorun haline gelmiştir. Bilim insanları bu sorunu çözebilmek adına birçok araştırma yapmış ve yeni modeller geliştirmiştir. […]
R ile Zaman Serileri Bölüm 2
Merhaba Veri Bilimi Okulu severler uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Zorlu geçen final haftasından sonra kafamı topladıktan sonra serinin geri kalan yazılarını tamamlamak için tekrardan buradayım. Daha fazla lafı uzatmadan ne yapacağımızı açıklayayım, zaman serisi analizi yapmadan önce temel işlemleri R programlama ile göstereceğim. Bir önceki yazımızda da gerekli temel kavramları göstermiştim o yazıya […]
R İle Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümler için Varyans Analizi Uygulaması
Bu yazıda ikiden çok bağımlı örneklemlerin çekildikleri kitlelerin ortalamalarının eşitliğini test edeceğiz. Yazıyı hazırlarken teorik ve uygulamalı kısımları kaynaklar kısmında belirttiğim Doç.Dr. Mehmet Mert’in kitabından kontrol ederek ilerledim. Testin tek yönlü varyans analizinden farkı adından da anlaşılacağı üzere aynı örneklem birimlerinden k kez tekrarlanan ölçümlerin yapılması. Veri setini buradan indirebilirsiniz. Veri setimizde ortalamaları karşılaştırılacak 4 kitle vardır.(Avm kurulmadan […]
Ekonometri Nedir?
1926 yılında “ekonomik ölçüm” anlamına gelen “ekonometri” kavramı ilk kez iktisatçı Frisch tarafından kullanılmıştır. Bu kullanım öncesinde “istatistiksel iktisat, uygulamalı iktisat” vb. şekilde isimlendirilen ekonometri en genel tanımıyla, iktisat teorisinin istatistik ve matematik bilimlerinin yöntemleri yardımıyla ispatlanması sonucu meydana gelen, çoğu bilim insanı tarafından “ara kesit” olarak görülen bir bilim dalıdır. Karl Marx ve Alfred […]