Risk Analitiği: R ile Hisse Senedi Verisi Üzerinde Value at Risk Uygulaması – II
Herkese merhaba, Serinin ilk bölümünde “Value at Risk kavramı nedir? Uygulanan istatistiksel yöntemler nelerdir? Bir hissenin, portföyün veya pozisyonun riski nasıl hesaplanır ve yorumlanır?” gibi sorulara yanıtlar aradık. Bu bölümde sliding (kaydırma) yöntemini kullanarak, hesaplanan VaR değerlerinin bactest (geriye dönük test) işlemini yapacağız. Bu şekilde, ilgili veri seti için uygun olan VaR hesaplama yöntemi seçilir […]
