Anasayfa / Genel bir bakış / Kovaryans Matrisi (Covariance Matrix) Nedir?

Kovaryans Matrisi (Covariance Matrix) Nedir?

Kovaryans iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin değişkenliğini ölçen bir kavramdır. Betimsel istatistiktir. Yani var ola bir şeyi bize söyler. Ortada tahmin yoktur. Sonucun pozitif olması artan bir doğrusal ilişkiyi, negatif olması azalan bir doğrusal ilişkiyi ve sıfır civarında olması ilişkinin olmadığını gösterir. Kovaryans matrisi ise bu değişkenlerin karşılıklı kovaryans değerlerinin bulunduğu bir matristir. Aşağıda örnek bir kovaryans matrisi görülmektedir. Dikkat edilirse esas köşegen değişkelerin varyanslarından oluşmaktadır.

Değişkenler x1 x2 x3 x4
x1 var(x1) cov(x1,x2) cov(x1,x3) cov(x1,x4)
x2 var(x2) cov(x2,x3) cov(x2,x4)
x3 var(x3) cov(x3,x4)
x4 var(x4)

Hakkında Erkan ŞİRİN

2014'ten beri hem akademik alanda hem de sektörde pratik anlamda büyük veri ve veri bilimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Halihazırda İmpektra Bilişim A.Ş.'de büyük veri yöneticisi olarak çalışmakta olup aynı zamanda Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri doktora öğrencisidir. Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili birçok kurum ve şirkete eğitimler vermekte ve projeler icra etmektedir. Çalışma alanları: büyük veri platformlarının kurulum ve yönetimi, büyük veri üzerinde makine öğrenmesi, olağan dışılık tespiti, sahtecilik tespiti, veri hazırlama sürecidir.

GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ

Python ile Adres Bulucu

Python ile Adres Bulma Motoru Oluşturma

Merhaba arkadaşlar, bu aralar işimden dolayı Python ile haşır neşir olduğumdan dolayı Python ile yazılarıma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir