Kovaryans Matrisi (Covariance Matrix) Nedir?

Kovaryans iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin değişkenliğini ölçen bir kavramdır. Betimsel istatistiktir. Yani var olan bir şeyi bize söyler. Ortada tahmin yoktur. Sonucun pozitif olması artan bir doğrusal ilişkiyi, negatif olması azalan bir doğrusal ilişkiyi ve sıfır civarında olması ilişkinin olmadığını gösterir. Kovaryans matrisi ise bu değişkenlerin karşılıklı kovaryans değerlerinin bulunduğu bir matristir. Aşağıda örnek bir kovaryans matrisi görülmektedir. Dikkat edilirse esas köşegen değişkelerin varyanslarından oluşmaktadır.

Değişkenler x1 x2 x3 x4
x1 var(x1) cov(x1,x2) cov(x1,x3) cov(x1,x4)
x2 var(x2) cov(x2,x3) cov(x2,x4)
x3 var(x3) cov(x3,x4)
x4 var(x4)

Yazar Hakkında
Toplam 152 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
2014'ten beri hem akademik alanda hem de sektörde pratik anlamda büyük veri ve veri bilimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermekte, projeler icra etmektedir. Çalışma alanları: büyük veri platformlarının kurulum ve yönetimi, büyük veri üzerinde makine öğrenmesi, olağan dışılık ve sahtecilik tespiti, akan veri işleme ve veri hazırlama sürecidir.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara